Questo testo, che nasce dall'esperienza didattica degli autori, si propone di introdurre gli aspetti fondamentali della teoria della probabilitą e dei processi stocastici, guardando con particolare attenzione alle connessioni con la meccanica statistica, il caos, le applicazioni modellistiche ed i metodi numerici. La prima parte č costituita da un'introduzione generale alla probabilitą con particolare enfasi sulla probabilitą condizionata, le densitą marginali e i teoremi limite. Nella seconda parte, prendendo spunto dal moto Browniano, sono presentati i concetti fondamentali dei processi stocastici (catene di Markov, equazione di Fokker- Planck). La terza parte č una selezione di argomenti avanzati che possono essere trattati in corsi della laurea specialistica.
