Atjaunināt sīkdatņu piekrišanu

E-grāmata: SOFR Futures and Options

, , Foreword by
  • Formāts: EPUB+DRM
  • Sērija : Wiley Finance
  • Izdošanas datums: 31-Aug-2022
  • Izdevniecība: Standards Information Network
  • Valoda: eng
  • ISBN-13: 9781119888956
Citas grāmatas par šo tēmu:
  • Formāts - EPUB+DRM
  • Cena: 45,20 €*
  • * ši ir gala cena, t.i., netiek piemērotas nekādas papildus atlaides
  • Ielikt grozā
  • Pievienot vēlmju sarakstam
  • Šī e-grāmata paredzēta tikai personīgai lietošanai. E-grāmatas nav iespējams atgriezt un nauda par iegādātajām e-grāmatām netiek atmaksāta.
SOFR Futures and OptionsPalielināt
  • Formāts: EPUB+DRM
  • Sērija : Wiley Finance
  • Izdošanas datums: 31-Aug-2022
  • Izdevniecība: Standards Information Network
  • Valoda: eng
  • ISBN-13: 9781119888956
Citas grāmatas par šo tēmu:

DRM restrictions

  • Kopēšana (kopēt/ievietot):

    nav atļauts

  • Drukāšana:

    nav atļauts

  • Lietošana:

    Digitālo tiesību pārvaldība (Digital Rights Management (DRM))
    Izdevējs ir piegādājis šo grāmatu šifrētā veidā, kas nozīmē, ka jums ir jāinstalē bezmaksas programmatūra, lai to atbloķētu un lasītu. Lai lasītu šo e-grāmatu, jums ir jāizveido Adobe ID. Vairāk informācijas šeit. E-grāmatu var lasīt un lejupielādēt līdz 6 ierīcēm (vienam lietotājam ar vienu un to pašu Adobe ID).

    Nepieciešamā programmatūra
    Lai lasītu šo e-grāmatu mobilajā ierīcē (tālrunī vai planšetdatorā), jums būs jāinstalē šī bezmaksas lietotne: PocketBook Reader (iOS / Android)

    Lai lejupielādētu un lasītu šo e-grāmatu datorā vai Mac datorā, jums ir nepieciešamid Adobe Digital Editions (šī ir bezmaksas lietotne, kas īpaši izstrādāta e-grāmatām. Tā nav tas pats, kas Adobe Reader, kas, iespējams, jau ir jūsu datorā.)

    Jūs nevarat lasīt šo e-grāmatu, izmantojot Amazon Kindle.

SOFR Futures and Options is the practical guide through the maze of the transition from LIBOR. In the first section, it provides an in-depth explanation of the concepts involved:

  • The repo market and the construction of SOFR
  • SOFR-based lending markets and the term rate
  • The secured-unsecured basis
  • SOFR futures and options and their spread contracts
  • Margin and convexity

Applying these insights, the second section offers detailed worked-through examples of hedging loans, swaps, bonds, and floors with SOFR futures and options, supported by interactive spreadsheets accessible on the web.

The gold standard resource for professionals working at financial institutions, SOFR Futures and Options also belongs in the libraries of students of finance and business, as well as those preparing for the Chartered Financial Analyst exam.

Foreword by Galen Burghardt vii

Introduction 1

Section One Concepts 15

Chapter 1 SOFR 17

Chapter 2 SOFR Futures 35

Chapter 3 SOFR Lending Markets and the Term Rate 73

Chapter 4 SOFR Spread Futures and the Basis 93

Chapter 5 SOFR Future Options 115

Chapter 6 Pricing Biases and SOFR Curve Building 143

Section Two Use Cases 163

Chapter 7 Simple Examples of Hedging with SOFR Futures 165

Chapter 8 Hedging the CME Term SOFR Rate 177

Chapter 9 Hedging Swaps and Bonds with SOFR Futures 191

Chapter 10 Hedging Caps and Floors with SOFR Futures Options 211

Bibliography 227

Index 229

DOUG HUGGINS, PHD, has over thirty-two years of experience working in the fixed income markets. He has worked as a European fixed income relative value researcher at Deutsche Bank, as well as a Global Head of Fixed Income Relative Value Research and Global Head of Hedge Fund Sales at ABN AMRO, and founded a proprietary trading desk at ABN.

CHRISTIAN SCHALLER, PHD, was Global Head of Leveraged Investment Strategy at ABN AMRO and is now an independent consultant and trainer for financial institutions. He co-founded, with Doug Huggins, QMA Analytics, a London-based firm providing analytic software for financial market participants.
Biežāk uzdotie jautājumi par e-grāmatām Biežāk uzdotie jautājumi par e-grāmatām
Permanent link: https://www.kriso.lv/db/97811198889566e.html